⭐⭐⭐ Единый реферат-центр

Главная » Рефераты » Текст работы «Cтатистическая надежность регрессионного моделирования»


Cтатистическая надежность регрессионного моделирования

Расчет параметров уравнения линейной регрессии, оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации; определение средней ошибки аппроксимации. Статистическая надежность регрессионного моделирования с помощью критериев Фишера и Стьюдента.

Дисциплина: Экономико-математическое моделирование
Вид работы: контрольная работа
Язык: русский
Дата добавления: 14.11.2015
Размер файла: 33 Kb
Просмотров: 6131
Загрузок: 50

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Cтатистическая надежность регрессионного моделирования (предмет: Экономико-математическое моделирование) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Текст работыСкачать файл







Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Cтатистическая надежность регрессионного моделирования.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Экономико-математическое моделирование


Краткое описание документа: Cтатистическая надежность регрессионного моделирования контрольная работа по дисциплине Экономико-математическое моделирование. Понятие, сущность и виды, 2017.

Как скачать? | + Увеличить шрифт | - Уменьшить шрифт





контрольная работа по дисциплине Экономико-математическое моделирование на тему: Cтатистическая надежность регрессионного моделирования; понятие и виды, классификация и структура, 2015-2016, 2017 год.

Вариант 4-1

1. Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии

2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации

3. Определите среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте выводы

4. Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента

5. Оцените полученные результаты, оформите выводы

№ набл.

Район

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, тыс.руб., y

Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, тыс.руб., x

1

Брянская обл.

240

178

2

Владимирская обл.

226

202

3

Ивановская обл.

221

197

4

Калужская обл.

226

201

5

Костромская обл.

220

189

6

г.Моска

250

302

7

Москавская обл.

237

215

8

Орловская обл.

232

166

9

Рязанская обл.

215

199

10

Смоленская обл.

220

180

11

Тверская обл.

222

181

12

Тульская обл.

231

186

13

Ярославская обл.

229

250

Fтабл.=4,84(б =0,05)

=9,29

=34,75

1. Расчет параметров уравнения линейной регрессии по данным таблицы:

Решение:

1. Уравнение линейной регрессии имеет следующий вид:

№ наблюдения

х

y

X2

X?Y

yx

y- yx

Ai

1

178

240

31684

42720

222,51

17,49

7,29

2

202

226

40804

45652

227,67

-1,67

0,74

3

197

221

38809

43537

226,59

-5,59

2,53

4

201

226

40401

45426

227,45

-1,45

0,64

5

189

220

35721

41580

224,87

-4,87

2,22

6

302

250

91204

75500

249,17

0,83

0,33

7

215

237

46225

50955

230,46

6,54

2,76

8

166

232

27556

38512

219,93

12,07

5,20

9

199

215

39601

42785

227,02

-12,02

5,59

10

180

220

32400

39600

222,94

-2,94

1,34

11

181

222

32761

40182

223,15

-1,15

0,52

12

186

231

34596

42966

224,23

6,77

2,93

13

250

229

62500

57250

237,99

-8,99

3,93

Сумма

2646

2969

554262

606665

Ср. значение

203,54

228,38

42635,54

46666,54

2,77

Найдем b:

Тогда

Уравнение линейной регрессии имеет вид:

yx =184,239+0,215x

2. а) Рассчитываем коэффициент корреляции:

по формуле:

rxy = b -- = 0,21 =0,78

с помощью статистической функции КОРРЕЛ-r =0,78

Связь между переменными x и y прямая, средняя, близкая к сильной, т.е. величина среднемесячной пенсии в значительной мере зависит от прожиточного минимума в среднем на одного пенсионера в месяц

б) Для определения средней ошибки аппроксимации рассчитываем столбцы

yx , y- yx , Ai :

Ai = y- yx * 100, А = 1/n?ni=1 Ai

Получаем значение средней ошибки аппроксимации

А = 2,77%

Величина ошибки аппроксимации говорит о хорошем качестве модели.

в) Величина коэффициента детерминации получена с помощью функции

ЛИНЕЙН R2 = rxy2 = 0,61,

то есть в 61% случаев изменения среднемесячного прожиточного минимума на одного пенсионера приводят к изменению среднемесячной пенсии. Другими словами - точность подбора регрессии 61 % - средняя.

3. Оценка статистической значимости

а) по критерию Фишера:

1. Выдвигаем нулевую гипотезу о статистической незначимости параметров регрессии и показателя корреляции а = b = rxy =0;

2. Фактическое значение критерия получено из функции ЛИНЕЙН

?(?x-y)І/m rІxy0,61

Fфакт= = (n-2) = (13-2) = 1,56*11 = 17,2;

?(y-?)І /(n-m-1) 1-rІxy 1-0,61

3. Fтабл =4,84

4. Сравниваем фактическое и табличное значения критерия Fфакт> Fтабл , т.е.нулевую гипотезу отклоняем и делаем вывод о статистической значимости и надежности полученной модели.

б) по критерию Стьюдента:

1. Выдвигаем гипотезу о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a = b = rІxy = 0;

2. Табличное значение t - критерия зависит от числа степеней свободы и заданного уровня значимости б. Уровень значимости - это вероятность отвергнуть правильную гипотезу.

rxy v(n-m)

t=

v(1- r2xy)

Где n - количество наблюдений; m - количество факторов.

t= 0,78v(13-2)= 2,59=4,18

v(1-0,61)0,62

3. Фактические значения t-критерия рассчитываются отдельно для каждого параметра модели. С этой целью сначала определяются случайные ошибки параметров mа , mb, mrxy .

mа=Sост v?х2 = 1,65;

mb= Sост = 0,004

nух ухvn

mrxy= v(1- r2xy) = 0,062

n-m-1

где Sост=v(? (y- yx ) ) = 5 = 0,5

n-m-110

Рассчитываем фактические значения t - критерия:

tфа =a/ mа =111,66

tфb =b/ mb =53,75

tфrxy= rxy/mrxy = 12,58

tфа>tтабл ; tфb>tтабл ; tфrxy >tтабл . Нулевую гипотезу отклоняем , параметры a, b, rxy - не случайно отличаются от нуля и являются статистически значимыми и надежными.



Похожие работы:
Воспользоваться поиском



Скачать работу: Cтатистическая надежность регрессионного моделирования, 2017 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Экономико-математическое моделирование