Единый реферат-центр





Список дисциплин:
  • Астрономия и космонавтика
  • Банковское, биржевое дело и страхование
  • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
  • Биология, естествознание, КСЕ
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Военное дело и гражданская оборона
  • География и экономическая география
  • Геология, гидрология и геодезия
  • Государство и право
  • Журналистика, издательское дело и СМИ
  • Иностранные языки и языкознание
  • История и исторические личности
  • Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
  • Краеведение и этнография
  • Криминалистика и криминология
  • Кулинария и продукты питания
  • Культура и искусство
  • Литература
  • Маркетинг, реклама и торговля
  • Математика
  • Медицина
  • Международные отношения и мировая экономика
  • Менеджмент и трудовые отношения
  • Музыка
  • Педагогика
  • Политология
  • Предпринимательство, бизнес и коммерция
  • Программирование, компьютеры и кибернетика
  • Производство и технологии
  • Психология
  • Разное
  • Религия и мифология
  • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
  • Сестринское дело
  • Социальная работа
  • Социология и обществознание
  • Спорт, туризм и физкультура
  • Строительство и архитектура
  • Таможенная система
  • Транспорт
  • Физика и энергетика
  • Философия
  • Финансы, деньги и налоги
  • Химия
  • Экология и охрана природы
  • Экономика и экономическая теория
  • Экономико-математическое моделирование
  • Этика и эстетика
  • Главная » Рефераты » Текст работы «Cтатистическая надежность регрессионного моделирования»


    Cтатистическая надежность регрессионного моделирования

    Дисциплина: Экономико-математическое моделирование
    Вид работы: контрольная работа
    Язык: русский
    Дата добавления: 14.11.2015
    Размер файла: 33 Kb
    Просмотров: 5653
    Загрузок: 49
    Расчет параметров уравнения линейной регрессии, оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации; определение средней ошибки аппроксимации. Статистическая надежность регрессионного моделирования с помощью критериев Фишера и Стьюдента.

    Текст работы




    ***


    Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
    Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

    Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
    Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
    Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
    Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
    Узнать подробней о Реф-Мастере
    РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Cтатистическая надежность регрессионного моделирования.
    Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
    Как правильно написать введение?
    Подробней о нашей инструкции по введению
    Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
    Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
    Рекомендуем
    Учебники по дисциплине: Экономико-математическое моделирование


    Похожие работы:
    Воспользоваться поиском

    Как скачать? | + Увеличить шрифт | - Уменьшить шрифт



    Реферат.



    Вариант 4-1

    1. Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии

    2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации

    3. Определите среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте выводы

    4. Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента

    5. Оцените полученные результаты, оформите выводы

    № набл.

    Район

    Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, тыс.руб., y

    Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, тыс.руб., x

    1

    Брянская обл.

    240

    178

    2

    Владимирская обл.

    226

    202

    3

    Ивановская обл.

    221

    197

    4

    Калужская обл.

    226

    201

    5

    Костромская обл.

    220

    189

    6

    г.Моска

    250

    302

    7

    Москавская обл.

    237

    215

    8

    Орловская обл.

    232

    166

    9

    Рязанская обл.

    215

    199

    10

    Смоленская обл.

    220

    180

    11

    Тверская обл.

    222

    181

    12

    Тульская обл.

    231

    186

    13

    Ярославская обл.

    229

    250

    Fтабл.=4,84(б =0,05)

    =9,29

    =34,75

    1. Расчет параметров уравнения линейной регрессии по данным таблицы:

    Решение:

    1. Уравнение линейной регрессии имеет следующий вид:

    № наблюдения

    х

    y

    X2

    X?Y

    yx

    y- yx

    Ai

    1

    178

    240

    31684

    42720

    222,51

    17,49

    7,29

    2

    202

    226

    40804

    45652

    227,67

    -1,67

    0,74

    3

    197

    221

    38809

    43537

    226,59

    -5,59

    2,53

    4

    201

    226

    40401

    45426

    227,45

    -1,45

    0,64

    5

    189

    220

    35721

    41580

    224,87

    -4,87

    2,22

    6

    302

    250

    91204

    75500

    249,17

    0,83

    0,33

    7

    215

    237

    46225

    50955

    230,46

    6,54

    2,76

    8

    166

    232

    27556

    38512

    219,93

    12,07

    5,20

    9

    199

    215

    39601

    42785

    227,02

    -12,02

    5,59

    10

    180

    220

    32400

    39600

    222,94

    -2,94

    1,34

    11

    181

    222

    32761

    40182

    223,15

    -1,15

    0,52

    12

    186

    231

    34596

    42966

    224,23

    6,77

    2,93

    13

    250

    229

    62500

    57250

    237,99

    -8,99

    3,93

    Сумма

    2646

    2969

    554262

    606665

    Ср. значение

    203,54

    228,38

    42635,54

    46666,54

    2,77

    Найдем b:

    Тогда

    Уравнение линейной регрессии имеет вид:

    yx =184,239+0,215x

    2. а) Рассчитываем коэффициент корреляции:

    по формуле:

    rxy = b -- = 0,21 =0,78

    с помощью статистической функции КОРРЕЛ-r =0,78

    Связь между переменными x и y прямая, средняя, близкая к сильной, т.е. величина среднемесячной пенсии в значительной мере зависит от прожиточного минимума в среднем на одного пенсионера в месяц

    б) Для определения средней ошибки аппроксимации рассчитываем столбцы

    yx , y- yx , Ai :

    Ai = y- yx * 100, А = 1/n?ni=1 Ai

    Получаем значение средней ошибки аппроксимации

    А = 2,77%

    Величина ошибки аппроксимации говорит о хорошем качестве модели.

    в) Величина коэффициента детерминации получена с помощью функции

    ЛИНЕЙН R2 = rxy2 = 0,61,

    то есть в 61% случаев изменения среднемесячного прожиточного минимума на одного пенсионера приводят к изменению среднемесячной пенсии. Другими словами - точность подбора регрессии 61 % - средняя.

    3. Оценка статистической значимости

    а) по критерию Фишера:

    1. Выдвигаем нулевую гипотезу о статистической незначимости параметров регрессии и показателя корреляции а = b = rxy =0;

    2. Фактическое значение критерия получено из функции ЛИНЕЙН

    ?(?x-y)І/m rІxy0,61

    Fфакт= = (n-2) = (13-2) = 1,56*11 = 17,2;

    ?(y-?)І /(n-m-1) 1-rІxy 1-0,61

    3. Fтабл =4,84

    4. Сравниваем фактическое и табличное значения критерия Fфакт> Fтабл , т.е.нулевую гипотезу отклоняем и делаем вывод о статистической значимости и надежности полученной модели.

    б) по критерию Стьюдента:

    1. Выдвигаем гипотезу о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a = b = rІxy = 0;

    2. Табличное значение t - критерия зависит от числа степеней свободы и заданного уровня значимости б. Уровень значимости - это вероятность отвергнуть правильную гипотезу.

    rxy v(n-m)

    t=

    v(1- r2xy)

    Где n - количество наблюдений; m - количество факторов.

    t= 0,78v(13-2)= 2,59=4,18

    v(1-0,61)0,62

    3. Фактические значения t-критерия рассчитываются отдельно для каждого параметра модели. С этой целью сначала определяются случайные ошибки параметров mа , mb, mrxy .

    mа=Sост v?х2 = 1,65;

    mb= Sост = 0,004

    nух ухvn

    mrxy= v(1- r2xy) = 0,062

    n-m-1

    где Sост=v(? (y- yx ) ) = 5 = 0,5

    n-m-110

    Рассчитываем фактические значения t - критерия:

    tфа =a/ mа =111,66

    tфb =b/ mb =53,75

    tфrxy= rxy/mrxy = 12,58

    tфа>tтабл ; tфb>tтабл ; tфrxy >tтабл . Нулевую гипотезу отклоняем , параметры a, b, rxy - не случайно отличаются от нуля и являются статистически значимыми и надежными.


    контрольная работа по дисциплине Экономико-математическое моделирование на тему: Cтатистическая надежность регрессионного моделирования; понятие и виды, классификация и структура, 2014-2015, 2016 год.





    Скачать работу: Cтатистическая надежность регрессионного моделирования

    Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
             дисциплине Экономико-математическое моделирование