Пройти Антиплагиат ©



Главная » Рефераты » Текст работы «Рівняння регресії і побудова економетричних моделей»


Рівняння регресії і побудова економетричних моделей

Побудова економетричної моделі парної регресії. На основі даних про витрати обігу (залежна змінна) і вантажообігу (незалежна змінна) побудувати економетричну модель. Рівняння регресії. Коефіцієнт парної детермінації та кореляції. Перевірка надійності.

Дисциплина: Экономико-математическое моделирование
Вид работы: задача
Язык: украинский
Дата добавления: 28.12.2017
Размер файла: 563 Kb
Просмотров: 2139
Загрузок: 23

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Рівняння регресії і побудова економетричних моделей (предмет: Экономико-математическое моделирование) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

2

ЗМІСТ

  • Завдання 1. Побудова економетричної моделі парної регресії 2
    • Завдання 2. Побудова економетричної моделі множинної регресії 2
    • Розв'язання завдання 1. 3
    • Розв'язання завдання 2 8
    • 3. Регресійний аналіз 8
Завдання 1. Побудова економетричної моделі парної регресії

На основі даних про витрати обігу (залежна змінна) і вантажообігу (н
езалежна змінна) побудувати економетричну модель:

оцінити параметри моделі за методом найменших квадратів;

визначити коефіцієнти кореляції та детермінації;

оцінити значимість регресійної моделі за критерієм Фішера;

оцінити значимість параметрів моделі регресії;

виконати точкове прогнозування yn+1 для , де р = 0,95;

обчислити інтервали довіри для залежної змінної при б = 0,05;

зробити висновок.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку (варіант 9)

Х (незалежна змінна)

У (залежна змінна)

0,15

1,35

0,34

1,39

0,09

1,27

0,05

1,10

0,48

1,23

0,41

1,39

0,62

1,38

0,50

1,35

1,2

1,24

0,21

1,40

Завдання 2. Побудова економетричної моделі множинної регресії

На основі даних таблиці (таблиця 2) спостережень побудувати найкраще рівняння регресії:

побудувати кореляційну матрицю, використовуючи процедуру Кореляція;

визначити наявність мультиколінеарності;

провести регресійний аналіз, використовуючи процедуру Регресія;

побудувати рівняння регресії і оцінити статистичні характеристики;

визначити найкраще рівняння регресії.

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку (варіант 9)

У

Х1

Х2

Х3

9,4

0,23

1,35

173,9

9,9

0,43

1,39

162,3

9,1

0,26

1,27

101,2

5,5

0,43

1,10

177,8

6,6

0,38

1,23

93,2

4,3

0,42

1,39

126,7

7,4

0,30

1,38

91,8

6,6

0,37

1,35

70,6

5,5

0,34

1,24

97,2

9,4

0,23

1,40

80,3

Розв'язання завдання 1.

Рівняння регресії має наступний вигляд:
y. Розрахуємо необхідні для оцінки методом найменших квадратів коефіцієнти b0 і b1. Проміжні розрахунки наведено в Додатку 1.

Отже, відповідно до методу найменших квадратів, рівняння регресії має вигляд: y

Визначимо коефіцієнти кореляції та детермінації.

Коефіцієнт парної детермінації

Висновок: коефіцієнт парної детермінації R2 складає 0,0016. Це означає, що тільки 0,16% змін змінної у визначається лінійною залежністю від змінної х. Такий зв'язок дуже малий для подальшого аналізу і не здатний надати точних результатів для подальшого прогнозування.

Для перевірки коефіцієнту детермінації висуваємо гіпотези:

Н0: R2 = 0 (лінійної залежності немає).

Н1: R2 ? 0 (лінійна залежність є).

Обираємо рівень значущості б - за умовами він дорівнює 0,05.

б = 0,05.

Визначаємо ступінь свободи k:

k1 = m = 1

k2 = n - 2 = 10 - 2 = 8

n - кількість спостережень; m - кількість пояснювальних змінних.

Скориставшись таблицею Фішера, визначимо, що F0,05 = 5,32.

Определим F-статистику:

F < F0,05. Отже, гіпотезу R2 ? 0 відкидаємо з п'ятивідсотковим ризиком помилитись і приймаємо гіпотезу Н0: R2 = 0. Таким чином, з імовірністю більше 95% можна стверджувати, що між змінними х та у не існує лінійної залежності.

Коефіцієнт кореляції rxy:

Повинна виконуватись умова .

У нашому випадку (0,0404) 2 ? 0,0016 ? R2. Приблизна рівність означає, що розрахунки проведено вірно.

Висновок: коефіцієнт кореляції rxy складає 0,0404. Це означає, що між змінними х та у існує дуже слабка лінійна залежність.

Для перевірки надійності коефіцієнту кореляції визначимо t-статистику:

Повинна виконуватись умова .

В нашому випадку (0,1166) 2 ? 0,0136 ? F. Приблизна рівність (F = 0,0128) означає, що в розрахунках були погрішності, але через їхню незначущість ними можна зневажати.

3. Оцінка значущості параметрів моделі. Побудування інтервалів довіри.

I. Оцінімо параметр b0. Для цього розрахуємо коефіцієнт статистику t0.

b0 = 1,3053

Висуваємо гіпотези:

H0: в0 = 0

H1: в0 ? 0

Рівень значущості б = 0,05

Кількість ступенів свободи k = n - 2; k = 10 - 2 = 8.

За допомогою таблиці теста Стьюдента визначимо, що t0,05 = 2,31.

Висновок: за п'ятивідсоткового рівня значущості можна стверджувати, що з імовірністю, більшою за95% оцінка b0 є статистично значущою, що потребує розрахунку інтервалу довіри.

в0 = b0 ± t0,05*уb0 = 1,3053 ± 2,31*0,0529 = 1,3053 ± 0,122199

Р(1,183101< в0 < 1,427499) = (1 - б) *100% = 95%

Таким чином, в генеральній сукупності в0 з імовірністю 95% знаходиться в інтервалі (1,183101; 1,427499).

II. Оцінімо параметр b1.

b1 = 0,0115

Визначимо t-статистику для b1:

В нашому випадку tст1 ? trxy. Приблизна рівність допустима (trxy = 0,1166) і означає, що в розрахунках були погрішності, якими можна зневажати.

Висуваємо гіпотези:

H0: в0 = 0

H1: в0 ? 0

tст1 = 0,1122

Рівень значущості б = 0,05.

Кількість ступенів свободи k = n - 2; k = 10 - 2 = 8.

За допомогою таблиці теста Стьюдента визначимо, що t0,05 = 2,31.

tст1< t0,05.

Висновок: за п'ятивідсоткового рівня значущості можна стверджувати, що з імовірністю, більшою за 95%, оцінка параметра b1 не є статистично значущою, звідки робимо висновок, що інтервал довіри не розраховується.

4. Точкове прогнозування yn+1 для , де р = 0,95.

yn+1 = b0 + b1*xn+1

yn+1 = 1,3053 + 0,0115*11 = 1,4318.

Висновок: отже, за прогнозними даними в 11-му періоді значення залежної змінної дорівнюватиме 1,4318. Але, як було вказано раніше, ці прогнозні значення навряд чи можна вважати достовірними, тому що коефіцієнти детермінації та кореляції відповідають дуже слабкому рівню зв'язку між змінними.

Розв'язання завдання 2

1. Кореляційна матриця.

За допомогою Пакету аналізу
Excel побудуємо кореляційну матрицю, використовуючи операцію Кореляція (рис.1).

Рис.1. Процес побудови кореляційної матриці.

Таблиця 1. Кореляційна матриця Excel

 

Стовпчик 1

Стовпчик 2

Стовпчик 3

Стовпчик 1

1

Стовпчик 2

-0,30202801

1

Стовпчик 3

0,279578475

-0,25820294

1

3. Регресійний аналіз

За допомогою команди Регресія Аналізу даних
Excel (рис.2) проведемо регресійний аналіз.

Рис.2. Процес проведення регресійного аналізу.

Виходячи з даних таблиці 2, маємо наступні висновки:

1. Коефіцієнт множинної детермінації показує, що приблизно 50% зміни змінної У залежить від змін змінних Х. Це свідчить про доволі щільний зв'язок, враховуючи як мінімум три фактори впливу (три змінні).

2. Рівень спостережень (10) дозволяє судити про достатній рівень для оцінки множинної регресії.

3. F більша за значимість F. Це означає, що з 5% -м ризиком помилки можна стверджувати, що з імовірністю, більшою за 95%, можна стверджувати, що між змінними Х1, Х2 та Х3 існує лінійна залежність.

4. Мультиколлінеарність - це становище, за якого одна чи більше незалежних змінних, що входять до рівняння регресії, є точними лінійними функціями від однієї чи більше інших незалежних змінних того самого рівняння. Наявність мультиколлінеарності визначає коефіцієнт детермінації. Його значення, що свідчить про залежність незалежних змінних одна від одної. Отже, спостерігаємо наявність мультиколлінеарності.

Виходячи з результатів даного аналізу маємо наступне рівняння регресії (найкраще):

Таблиця 2

Результати регресійного аналізу Excel

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R

0,711739446

R-квадрат

0,506573039

Нормированный R-квадрат

0,259859559

Стандартная ошибка

1,70239339

Наблюдения

10

Дисперсионный анализ

 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

3

17,85214

5,950713

2,053285

0, 208003285

Остаток

6

17,38886

2,898143

Итого

9

35,241

 

 

 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

1,705455824

9,48843

0,179741

0,863273

-21,51189547

24,92280712

-21,51189547

24,92280712

Переменная X 1

-14,451294

7,646333

-1,88996

0,107657

-33,16119756

4,258609463

-33,16119756

4,258609463

Переменная X 2

6,506205971

6, 202293

1,049

0,334583

-8,670259371

21,68267131

-8,670259371

21,68267131

Переменная X 3

0,017365132

0,015039

1,154705

0,292119

-0,019432971

0,054163235

-0,019432971

0,054163235

Додаток 1

Таблиця проміжних розрахунків до Завдання 1.

i

x

y

х2

х*y

y

у-уср

(у-уср) 2

(y - уср) 2

(у - y) 2

х-х

(х-х) 2

(х-х) (у-у)

1

0,15

1,35

0,0225

0, 2025

1,3071

0,0400

0,0016

0,00000861

0,0018

-0,2550

0,0650

-0,0102

2

0,34

1,39

0,1156

0,4726

1,3093

0,0800

0,0064

0,00000056

0,0065

-0,0650

0,0042

-0,0052

3

0,09

1,27

0,0081

0,1143

1,3064

-0,0400

0,0016

0,00001314

0,0013

-0,3150

0,0992

0,0126

4

0,05

1,1

0,0025

0,055

1,3059

-0,2100

0,0441

0,00001669

0,0424

-0,3550

0,1260

0,0746

5

0,48

1,23

0,2304

0,5904

1,3109

-0,0800

0,0064

0,00000074

0,0065

0,0750

0,0056

-0,0060

6

0,41

1,39

0,1681

0,5699

1,3101

0,0800

0,0064

0,00000000

0,0064

0,0050

0,0000

0,0004

7

0,62

1,38

0,3844

0,8556

1,3125

0,0700

0,0049

0,00000612

0,0046

0,2150

0,0462

0,0151

8

0,5

1,35

0,25

0,675

1,3111

0,0400

0,0016

0,00000120

0,0015

0,0950

0,0090

0,0038

9

1,2

1,24

1,44

1,488

1,3191

-0,0700

0,0049

0,00008369

0,0063

0,7950

0,6320

-0,0557

10

0,21

1,4

0,0441

0,294

1,3078

0,0900

0,0081

0,00000504

0,0085

-0, 1950

0,0380

-0,0176

У

4,05

13,1

2,6657

5,3173

 

 

0,0860

0,00013578

0,0859

 

1,0255

0,0118

У/і

0,4050

1,3100

0,2666

0,5317

 

 

0,0086

0,00001358

0,0086

 

0,1025

0,0012

Заказать работу без рисков и посредников








Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Рівняння регресії і побудова економетричних моделей.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Экономико-математическое моделирование







задача по предмету Экономико-математическое моделирование на тему: Рівняння регресії і побудова економетричних моделей - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.



Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском



Скачать работу: Рівняння регресії і побудова економетричних моделей, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Экономико-математическое моделирование